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Informations sur la paire de devises USD/CAD et stratégie de trading

USD/CAD

Le dollar américain reste la principale monnaie de réserve mondiale, mais sa part dans les échanges sur le marché du Forex a légèrement diminué au cours des dernières années. Selon un rapport de la Banque des règlements internationaux datant de 2021, le dollar américain est impliqué dans environ 88 % de tous les échanges sur le marché des changes.

Le dollar canadien reste également une devise populaire sur les marchés des changes. En 2021, le dollar canadien était la sixième devise la plus échangée au monde, selon la Banque des règlements internationaux. Il représentait environ 2,2 % de tous les échanges sur le marché des changes.

Le Canada est toujours un important exportateur de matières premières, et le dollar canadien est souvent considéré comme une devise basée sur les matières premières. En 2021, le prix des matières premières telles que le pétrole, le gaz naturel et les métaux a augmenté, ce qui a contribué à renforcer la valeur du dollar canadien par rapport à d'autres devises.

La paire USD/CAD reste également une paire de devises populaire sur les marchés des changes. En 2021, elle était la septième paire la plus échangée au monde, représentant environ 2,0 % du chiffre d'affaires total des marchés, selon la Banque des règlements internationaux. Les fluctuations de cette paire de devises peuvent offrir aux investisseurs des opportunités de trading intéressantes.

Les meilleurs brokers Forex

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Économie des États-Unis

Les États-Unis sont toujours la première puissance économique mondiale, avec un PIB nominal de 22 675 milliards de dollars en 2020, représentant près de 24 % du PIB nominal mondial. Ils sont également la deuxième nation commerçante du monde.

L'économie américaine reste principalement axée sur les services, qui représentent environ 80 % du PIB, tels que les soins de santé, l'immobilier, les services financiers, le commerce de détail et le transport.

Le pays est le deuxième producteur mondial avec une production industrielle de 3,3 billions de dollars en 2020, surpassant la production industrielle de la Chine, l'Allemagne et du Japon combinés. Les principales industries sont le pétrole, la production automobile, l'aérospatiale, la technologie de l'information, la pharmacie, l'agriculture et la construction.

En 2020, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, produisant 19,5 millions de barils par jour, soit environ 19 % de la production mondiale de pétrole. Le pays est également le premier producteur de gaz naturel, produisant 34 % de la production mondiale en 2020.

En raison de la taille et de la diversité de l'économie américaine, les données économiques de divers secteurs ont un impact significatif sur le dollar américain et, par conséquent, sur le marché mondial des changes. En effet, le dollar américain reste la principale devise de réserve mondiale, représentant environ 60 % des réserves mondiales en 2021, selon le FMI.

Principaux indicateurs économiques

  • Emplois non agricoles
  • Indice des prix à la consommation
  • Indice des prix à la production
  • Balance commerciale
  • ISM non manufacturier
  • ISM manufacturier
  • Procès-verbal de la Réserve fédérale
  • Confiance des consommateurs (enquête du Conference Board et de Thomson Reuters/Université du Michigan)
  • Ventes au détail
  • Production industrielle

Économie canadienne

Le Canada est actuellement la dixième économie mondiale avec un PIB de 1 655 milliards de dollars en 2020. Le pays dispose d'un système économique axé sur le marché et bénéficie d'un niveau de vie élevé, avec un PIB par habitant de 45 550 dollars en 2020.

Bien que l'économie canadienne reste fortement liée aux prix des matières premières, le pays s'est diversifié ces dernières années et possède un certain nombre d'industries importantes telles que l'aérospatiale, l'automobile, les technologies de l'information et les services financiers. Le secteur des services est toujours le plus important, représentant plus de 70 % du PIB, suivi par le secteur industriel avec environ 27 % et le secteur agricole avec moins de 2 %.

Le Canada a une économie ouverte et dépendante des échanges commerciaux. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Canada, représentant environ 75 % de ses exportations et 50 % de ses importations. Le Canada est également un membre actif de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui inclut les États-Unis et le Mexique. En 2019, le Canada a signé l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui est le deuxième plus grand accord commercial du monde en termes de PIB après l'Accord de partenariat transatlantique.

Le Canada est riche en ressources naturelles, en particulier en pétrole, gaz naturel, uranium, bois et minéraux. Il est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et est l'un des plus grands exportateurs d'énergie en général. Cependant, le secteur énergétique canadien est actuellement confronté à des défis liés aux changements climatiques et à la transition vers des sources d'énergie renouvelable.

Enfin, il convient de noter que la pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur l'économie canadienne en 2020, entraînant une forte contraction du PIB. Cependant, le pays a lancé un certain nombre de programmes de relance économique pour aider à atténuer les effets de la crise.

Principaux indicateurs économiques

  • Indice des prix à la consommation
  • Variation nette de l'emploi
  • Taux de chômage
  • Produit intérieur brut
  • Indice Ivey des directeurs d'achat
  • Balance commerciale
  • Ventes au détail

Propriétés de la paires de devises USD/CAD

Spread moyen

Selon le broker Forex utilisé, le spread peut être fixe, flottant, ou les deux. Pour les besoins de cet article, nous avons choisi les spreads moyens fournis par 6 brokers, à savoir AvaTrade, XTB, Pepperstone, Admirals, Darwinex, XM, et avons agrégé toutes les données d'écarts fournies en un seul spread moyen, dans le cas de l'USD/CAD - 1,71 pips.

Corrélations avec d'autres paires

En trading, la corrélation fait référence au lien entre deux actifs et à la façon dont ils évoluent l'un par rapport à l'autre. Composante clé d'une gestion de portefeuille avancée, la corrélation est essentielle pour maximiser le rendement ajusté au risque. La corrélation varie entre -1 et +1. Une corrélation proche de la limite supérieure signifie que les deux monnaies évoluent dans une consonance presque parfaite, ce qui ne permet pratiquement aucune diversification, et vice-versa. Une corrélation de 0, qui n'existe pratiquement pas dans le monde de la finance, signifie que l'évolution des deux actifs est totalement aléatoire.

La liste ci-dessous présente les paires dont les corrélations positives et négatives avec l'USD/CAD sont parmi les plus fortes. Les statistiques sont dérivées des données quotidiennes du marché couvrant 300 périodes.

Top 5 des corrélations positives

  • USD/SGD 0,95
  • USD/JPY 0,85
  • USD/TRY 0,84
  • USD/RUB 0,83
  • USD/DKK 0,78

Top 5 des corrélations négatives

  • EUR/USD -0,76
  • AUD/CAD -0,78
  • NZD/USD -0,86
  • GBP/USD -0,92
  • AUD/USD -0,94

Volatilité

La volatilité sur le marché des changes fait référence aux fluctuations d'une devise pendant le trading. Ces fluctuations ont un impact direct sur le niveau de risque auquel le trader est soumis, mais aussi sur son rendement. Une volatilité élevée signifie que la devise peut potentiellement effectuer un mouvement soudain et radical dans l'une ou l'autre direction sur une courte période de temps.

En revanche, une faible volatilité signifie que le taux de change n'est pas susceptible de subir des fluctuations importantes et qu'il évolue à un rythme régulier sur une période plus longue. Une faible volatilité comporte moins de risques pour les acteurs du marché, mais il est également beaucoup plus difficile d'en tirer profit, en particulier pour les traders à court terme tels que les scalpers et les day traders.

Pour les besoins de notre article, nous avons choisi d'afficher la volatilité calculée sur une base quotidienne.

Nous avons estimé les volatilités intrajournalière et journalière en utilisant deux calculs :

- Volatilité intrajournalière (%) = [(Haut intrajournalier - Bas intrajournalier) / Bas intrajournalier]%.

- Volatilité journalière (%) = [(Haut journalier actuel - Bas journalier précédent) / Bas journalier précédent]%].

Sur la base de nos calculs, nous estimons que la paire USD/CAD a une volatilité intrajournalière moyenne de ~0,56%, tandis que la volatilité quotidienne est en moyenne de 0,59%. Comparée à d'autres paires de devises, la paire USD/CAD n'est pas très volatile.

En approfondissant, la paire a montré une volatilité quotidienne d'environ 60 pips, suivie d'un pic à 65 pips fin avril et mai et d'une chute à environ 55 pips à la fin du mois d'août. Le pic annuel a été atteint en décembre à près de 75 pips.

En semaine, le cross USD/CAD connaît une volatilité maximale le vendredi, avec une moyenne de 80 pips, lorsque certains des indicateurs économiques les plus importants sont publiés. Le deuxième jour le plus volatil est le mercredi, avec une moyenne de 75 pips, suivi du mardi avec 70 pips.

En termes horaires, la paire atteint logiquement, et de loin, un pic de volatilité de 22-25 pips entre 12:00 et 16:00 GMT - la session de trading américaine, lorsque presque tous les principaux indicateurs économiques américains et canadiens sont publiés.

Trading de portage (carry trade)

Le carry trade reste une stratégie de trading populaire sur le marché du Forex. Lors d'un carry trade, les traders vendent généralement des devises à faible taux d'intérêt et achètent des devises à haut rendement pour profiter de la différence de taux d'intérêt.

Cependant, les taux d'intérêt ont été globalement bas depuis 2008, ce qui a rendu cette stratégie moins attractive. En outre, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l'économie mondiale, entraînant des baisses de taux d'intérêt et des fluctuations de change imprévisibles.

En ce qui concerne la paire USD/CAD, les taux d'intérêt de référence aux États-Unis et au Canada ont connu des niveaux historiquement bas en 2020, mais la Réserve fédérale a commencé à relever les taux en mars 2021. En revanche, la Banque du Canada a maintenu ses taux inchangés. Le dollar américain a été relativement stable par rapport au dollar canadien ces derniers temps, reflétant les conditions économiques incertaines dans les deux pays.

La perspective d'une baisse des prix du pétrole a été mentionnée en 2015, mais depuis, le marché pétrolier a connu des fluctuations significatives. En 2020, les prix du pétrole ont chuté en raison de la pandémie de COVID-19 et de la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Depuis lors, les prix ont augmenté mais restent volatils.

Enfin, les gains potentiels d'un carry trade peuvent être calculés en utilisant un calculateur de carry trade en ligne. Cependant, il est important de noter que les fluctuations de change et les risques de marché peuvent affecter les résultats réels. Les traders doivent toujours faire preuve de prudence et de diligence dans leurs décisions d'investissement.

Stratégies de trading

Différentes stratégies peuvent être utilisées pour le trading de la paire USD/CAD. La paire est la plus liquide pendant la session de trading américaine, étant donné que les États-Unis et le Canada partagent les mêmes fuseaux horaires. Logiquement, le trading le plus intense aura lieu lors de la publication de rapports économiques tels que les emplois non agricoles et le taux de chômage aux États-Unis, le sentiment économique, la croissance de l'activité manufacturière et non manufacturière, les commandes de biens durables, l'inflation des consommateurs, les ventes au détail, etc. et les données clés respectives du Canada.

Le trading des principaux communiqués économiques et autres événements sans l'aide de l'analyse technique s'effectue essentiellement à l'aide de trois stratégies générales : une approche proactive, une approche réactive ou une approche mixte. Le trading proactif suggère d'entrer en position avant la publication des données et de baser sa décision sur les prévisions des analystes, tandis que l'approche réactive implique d'entrer sur le marché après la publication des données. Logiquement, une approche mixte combine les deux précédentes.

Stratégie technique

Une stratégie de trading simple et pourtant assez efficace pour l'USD/CAD, basée sur l'analyse technique, consiste à trader les rebonds d'une ligne de tendance. Cette stratégie est universelle et applicable à d'autres instruments de trading. N'hésitez donc pas à l'utiliser pour d'autres croisements de devises. Vous pouvez voir la stratégie expliquée et visualisée dans notre article "Guide des stratégies de trading de l'action des prix "

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