Les indicateurs pour le trading de tendances
Les traders de tendances tentent d'extraire des bénéfices des tendances de plusieurs façons. Certains indicateurs ont résisté à l'épreuve du temps et restent populaires parmi les traders de tendances. Voici une présentation de quelques stratégies de trading de tendances qui pourraient vous servir à créer votre propre stratégie.
Moyennes Mobiles
Les moyennes mobiles lissent les prix en créant une ligne qui représente le prix moyen sur une période de temps. La moyenne mobile est déterminée par le laps de temps choisi par le trader. Les suiveurs de tendance à long terme utilisent des moyennes mobiles à 200 jours, 100 jours et 50 jours.
Il y a plusieurs façons d'utiliser une moyenne mobile. La première est de regarder à l'angle de la moyenne mobile. Si elle se déplace horizontalement pendant une longue période, le prix n'est pas en tendance. Si elle est inclinée vers le haut, une tendance haussière est en cours. Les moyennes mobiles ne permettant pas de prédire, elles montrent simplement ce que le prix a fait sur une période de temps.
Une autre méthode est de regarder le croisement de deux moyennes mobiles. En traçant à la fois une moyenne mobile de 200 jours et une de 50 jours, un signal d'achat se produit lorsque la moyenne 50 jours passe au-dessus de la moyenne à 200 jours. Un signal de vente se produit lorsque la moyenne 50 jours descend sous la moyenne 200 jours. Les délais peuvent être modifiés en fonction de l'unité de temps utilisée.
Vous pouvez aussi utiliser les signaux d'achats lorsque le prix passe au-dessus d'une moyenne mobile et de ventes quand le prix passe en dessous. Car le prix est plus volatil que la moyenne mobile, cependant, cette méthode est sujette à des nombreux faux signaux, comme le montre le graphique ci-dessus.
Les moyennes mobiles peuvent également montrer des supports et résistances. Le graphique ci-dessous montre une moyenne mobile 100 jours qui fait office de support (rebonds des prix sur la moyenne mobile).
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Le MACD est un oscillateur qui fluctue au-dessus et en dessous de zéro. Il est à la fois un indicateur de tendance et de momentum.
Une stratégie de base avec le MACD est de regarder si les lignes sont au-dessus ou en dessous de zéro. Si elles sont au-dessus de zéro pendant une période prolongée, la tendance est susceptible d'être haussière et inversement si l'indicateur est en dessous de zéro.
Le croisement des lignes fournit des signaux d'achat et de vente supplémentaires. Un MACD dispose de deux lignes - une ligne rapide et une ligne lente. Un signal d'achat se produit lorsque la ligne rapide traverse par le haut la ligne lente. Un signal de vente se produit lorsque la ligne rapide traverse vers le bas la ligne lente.
RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est un autre oscillateur, mais comme son mouvement est compris entre zéro et 100, il fournit des informations différentes du MACD.
Une façon d'interpréter le RSI est de regarder quand le prix est en sur-achat (ce qui indique une probable correction) lorsque l'indicateur est supérieur à 70, et en sur-vente (qui annonce un rebond) lorsque l'indicateur est inférieur à 30. Dans une tendance forte à la hausse, le prix sera souvent à 70 et au-delà pendant de longues périodes ; en tendance baissière, il peut rester à 30 ou en dessous pendant de longues périodes. Les niveaux de sur-achats et de sur-ventes peuvent être parfois précis, mais ils ne peuvent pas fournir de signaux rapides pour les traders de tendances.
Une alternative consiste à acheter près des prix de sur-ventes quand la tendance est haussière et de prendre des trades short près des prix de sur-achats dans une tendance baissière.
Pour une tendance haussière à long terme, un signal d'achat se produit lorsque le RSI se déplace sous les 50, puis de nouveau au-dessus. Cela signifie qu'un recul des prix a eu lieu, le trader peut acheter quand le recul semble avoir pris fin (selon le RSI) et que la tendance reprend. Pour le long terme, nous utilisons le RSI 50, car le 30 n'est généralement pas atteint dans une tendance haussière sauf en cas de renversement potentiel.
Un signal short se produit lorsque la tendance est en baisse et que le RSI se déplace au-dessus de 50, puis de nouveau en dessous.
Les lignes de tendance ou une moyenne mobile peuvent aider à établir la direction de la tendance.
On Balance Volume (OBV)
Le volume est un indicateur précieux, l'OBV compile les informations du volume de lots dans une ligne de signal. L'indicateur mesure les pressions achats / ventes en additionnant le volume des jours gagnants et en soustrayant le volume des jours de perdants.
Idéalement, le volume devrait confirmer les tendances. Une hausse des prix devrait être accompagnée d'une hausse de l'OBV; une baisse des prix devrait être accompagnée d'une baisse de l'OBV.
Le graphique ci-dessous montre l'action Netflix Inc basée à Los Gatos en Californie, l'OBV montre une tendance haussière, il ne passe jamais sous la ligne de tendance, c'est une bonne indication que le prix est susceptible de continuer dans la tendance.
Si l'OBV est en hausse, mais pas le prix, le prix est susceptible de suivre l'OBV et de repartir à la hausse. Si le prix est à la hausse et l'OBV en baisse ou sans tendance, le prix est peut-être près d'un point haut.
Si le prix est en baisse et l'OBV sans tendance ou en hausse, le prix pourrait être sur un point bas.
